基于LSTM的股票预测

Posted by 高庆东 on November 23, 2018

问题分析

分类

作为分类问题如果预测涨但是涨了0.1,但是某次预测涨结果跌了0.9,这一次的预测失误导致全部赔光了。

这样是不可以接受的,作为分类问题很难考虑到涨跌的实际值是多少。

回归

作为回归问题如果预测股票的走势,在理论上是可行的但是,当预测为某个值时,此时实际值要高于这个值

这样的结果是可以接受的,因为相当于多赚了,但是电脑认为实际值与预测值有差距所以会因为这个调整参数

矛盾出来了,此时人可以接受但是机器不接受。如果实际值比预测值低很多此时人不接受,机器对待这两种

情况是一个态度,都会强烈的调整参数。作为回归问题也是不合适的。

网络结构

首先是一个rnn网络,输入是30天的数据每天的数据是当天股票的情况,这个情况下有若干个特征,输入是

一个矩阵,输出取网络的最后一个输出作为输出。

损失函数

一个新的损失函数是必须的,目的是最大化钱,考虑如何投资才能使钱最多,这个问题是资金分配问题

加入你要买这只股票,你应该投入多少钱去买这只股票呢,最终的输出是分配的比例

loss=p(r-c),

p表示你投钱的比例,r表示当天的股票波动率,c表示用p钱因为没有存银行导致没收到的利率。

新的损失函数只考虑人最关心的资金问题,可以和机器同心。

我的拙见

首先股票是一个二阶混沌系统,影响他的因素不仅有外界的环境,它自身也会影响自己,假如一个人知道了

股票的涨跌情况那他就会去买卖,他只要买卖就会影响股票的价格,导致预测的不准确,所以我觉得不可能

存在预测股票的能力,因为混沌系统无法预测。无数的猴子无数的打印机,猴子也无法打出莎士比亚的诗。23333